Over het aandeel zilver in de optimale beleggingsportefeuille

Het Silver Institute zei dat het volume van een dergelijk aandeel is 4-6%. Deze gegevens komen van een toonaangevend adviesbureau.

Volgens een nieuwe studie van Oxford Economics, een toonaangevende onafhankelijke economische adviesbureau, zilver, zijnde een speciale klasse van activa, moet worden beschouwd als een strategische investering binnen een portefeuille bestaande uit verschillende activa. De onderneming is van mening dat beleggers sterk zullen profiteren van de toewijzing van 4-6% van hun kapitaal voor zilver in hun portefeuille. Dit ligt ver boven het huidige investeringsvolume in zilver door institutionele en individuele beleggers.

Het nieuwe rapport van de firma, "The Significance of Silver for a Multi-Asset Portfolio", dat in opdracht van het Silver Institute werd opgesteld, onderzocht de volumes van risicogecorrigeerde portefeuillerendementen op basis van het verschillende aandeel zilver in de portefeuille.

Om de potentiële langetermijnvoordelen van het bezitten van zilver in de portefeuille te achterhalen, vergeleken analisten van "Oxford Economics" historische zilveren rendementen met een aantal traditionele activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, goud en andere grondstoffen, van januari 1999 tot juni 2022. Hierdoor werd vastgesteld dat zilver een relatief lage historische correlatie heeft met andere activaklassen dan goud, en dit wijst op de belangrijke rol van zilver als instrument voor het diversifiëren van de beleggingsportefeuille.

Daarnaast identificeerde de onderneming de noodzaak om te beleggen in zilver, samen met goud, in een multi-asset portefeuille door het uitvoeren van dynamische portfolio optimalisatie simulaties. De modellering werd uitgevoerd om risicogecorrigeerde rendementsmaximalisatie te bereiken van een portefeuille met verschillende activa onder verschillende beperkingen om verschillende risicoattitudes van beleggers te dekken. De auteurs stelden vast dat het optimale volume zilver in de portefeuille gedurende de opgegeven historische periode 4-6% bedraagt.