A propos de la part de l'argent dans le portefeuille d'investissement optimal

L'Institut de l'argent a déclaré que le volume de cette part était de 4 à 6 %. Ces données proviennent d'un cabinet de conseil de premier plan.

Selon une nouvelle étude d'Oxford Economics, le principal cabinet de conseil économique indépendant, l'argent, en tant que catégorie spéciale d'actifs, devrait être considéré comme un investissement stratégique dans un portefeuille composé de différents actifs. L'entreprise estime que les investisseurs profiteront largement de l'allocation de 4 à 6 % de leur capital pour l'argent dans leur portefeuille. C'est beaucoup plus que le volume actuel des investissements dans l'argent de la part des investisseurs institutionnels et individuels.

Le nouveau rapport de la société « L'importance de l'argent pour un portefeuille composé de plusieurs actifs », qui a été commandé par l'Institut de l'argent, a examiné les rendements des portefeuilles ajustés en fonction des risques en fonction de la part différente de l'argent dans le portefeuille.

Pour déterminer les avantages potentiels à long terme de la détention d'argent dans le portefeuille, les analystes d'Oxford Economics ont comparé les rendements historiques de l'argent à un certain nombre de catégories d'actifs traditionnelles, y compris les actions, les obligations, l'or et d'autres matières premières, de janvier 1999 à juin 2022. En conséquence, il a été constaté que l'argent avait une corrélation historique relativement faible avec d'autres catégories d'actifs que l'or, ce qui témoigne du rôle important de l'argent en tant qu'outil de diversification du portefeuille d'investissement.

En outre, la société a déterminé la nécessité d'investir dans l'argent, ainsi que l'or, dans un portefeuille multi-actifs, en effectuant une modélisation dynamique de l'optimisation du portefeuille. Les simulations ont été effectuées dans le but de maximiser les rendements ajustés au risque d'un portefeuille avec des actifs différents, sous diverses restrictions, afin de couvrir les différents attitudes des investisseurs vis-à-vis du risque. Les auteurs ont constaté qu'au cours de cette période historique, le volume optimal d'argent dans le portefeuille était de 4 à 6 %.